標題: 違約風險之定價與資本報酬變異之影響因素
The Measure of Default Risk and the Factors of Variation in Equity Returns
作者: 許和鈞
Sheu Her-Jiun
交通大學管理科學系
關鍵字: 違約風險;資本報酬變異;跨期資本資產定價
公開日期: 2005
摘要: 企業評價與投資決策的過程當中,違約風險係重要的參考依據。本計劃將以違約風 險(Default Risk)與資本報酬(Equity Return)兩項命題為主,首先探討違約風險的衡量模 型,將過去國內外的相關文獻做整理,並且從理論基礎與實證結果,加以分析各違約風 險衡量模型的優缺點以及適用的範疇。本研究進一步將分析違約風險與資產報酬的關 係,透過跨期資產定價模型,解析違約風險與企業的資產報酬之間的影響關係,並且探 討影響資產報酬的影響因素中,包括系統風險、市場利率、企業規模、企業市值、資本 結構、市場報酬率與資本市場流動性等因素與違約風險之間的關係。
官方說明文件#: NSC94-2416-H009-024
URI: http://hdl.handle.net/11536/90502
https://www.grb.gov.tw/search/planDetail?id=1123268&docId=213787
顯示於類別:研究計畫


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  1. 942416H009024.PDF