標題: LDV模型參數估計
LDV Model Parameter Estimater of Transaction Cost
作者: 黃國瑋
Huang ,Guo-Wei
洪慧念
Hung, Hui-Nien
統計學研究所
關鍵字: LDV模型;LDV Model
公開日期: 2012
摘要: 在股票交易上交易成本對於報酬率影響是顯著的,在David A. Lesmond 著作的 A New Estimate of Transaction Costs 這篇文章中作者提出一個模型,這個模型是用來評估交易成本和報酬率之間的關係,但是並沒有說明模型參數的估計方式,我將會在這篇碩士論文中利用一些統計方法來估計這個模型的參數,並利用模擬資料來驗證,我估計方法的準確性,最後我將會使用一些真實料,利用我所推出的估計方法找出最佳參數的估計結果。
URI: http://140.113.39.130/cdrfb3/record/nctu/#GT070052621
http://hdl.handle.net/11536/71656
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