標題: 台灣加權股價指數與新加坡SIMEX摩根台指期貨相關性之研究
A study of the stock index futures relationship between Taiwan and SIMEX
作者: 陳振釧
Chen, Frank
巫永森
Wu Yung-Sun
管理科學系所
關鍵字: 股價指數期貨;相關性;stock index futures;relationship
公開日期: 1997
摘要:   本研究以Granger因果檢定法,檢定台灣股價加權平均指數與SIMEX 摩根台指期貨之影響互動關係。本文結果顯示:1、在當期交易,台灣股 價加權平均指數之變動會影響新加坡SIMEX 摩根台指期貨;而新 加坡 SIMEX 摩根台指期貨價格變動亦會影響台灣股價加權平均指數。2、摩根 台指期貨價格變動有領先台灣股價加權平均指數一天的現象。3、期間超 過一天以上,兩者即無明顯的互動關係。
URI: http://140.113.39.130/cdrfb3/record/nctu/#NT860457085
http://hdl.handle.net/11536/63153
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